Métodos matemáticos y computacionales en macroeconomía Alvaro J. Riascos Villegas
Idioma: Español Series CEDE 50 añosDetalles de publicación: Bogotá Universidad de los Andes, Fac. de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes 2009Edición: 1a edDescripción: x, 155 p 24 cmISBN: 9789586954235Tema(s): Economía matemática | Macroeconomía -- Modelos matemáticos | Macroeconomía -- Problemas, ejercicios, etc | Macroeconomía -- Simulación por computadoresClasificación CDD: 339.015118Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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339.01 B177m Macroeconomics | 339.01 B177m Macroeconomics | 339.01 M154p Principles of macroeconomics | 339.015118 R417m Métodos matemáticos y computacionales en macroeconomía | 339.015118 R417m Métodos matemáticos y computacionales en macroeconomía | 339.0151954 C656c Computational methods for the study of dynamic economies | 339.07 G734m Macroeconomía |
Incluye referencias bibliográficas
I. Economía dinámica ; A. Modelo básico de crecimiento ; B. Programación dinámica ; C. Método de Lagrange ; D. Consistencia dinámica de los planes óptimos ; E. Programación dinámica y el método de Largrange en horizonte finito ; F. Ejercicios y soluciones ; F.1. Ejercicios ; F.2. Soluciones . -- II. Programación dinámica: el caso determinístico ; A. Problemas secuenciales y funcionales formalmente ; B. Ejemplos ; C. Ejercicios y soluciones ; C.1. Ejercicios ; C.2. Soluciones. -- III. Más programación dinámica y el método de Lagrange ; A. Algunas propiedades de la función valor ; B. Método de Lagrange ; C. Relación entre el método de programación dinámica y el de Lagrange ; D. Algunas propiedades de las dinámicas óptimas ; E. Ejercicios y soluciones ; E.1. Ejercicios ; E.2. Soluciones. -- IV. Economía dinámica: el caso estocástico ; A. Modelo básico de crecimiento ; B. Programación dinámica ; C. Método de Lagrange y su relación con el método de programación dinámica ; D. Ejercicios y soluciones ; D.1. Ejercicios ; D.2. Soluciones . -- V. Métodos computacionales: el caso lineal-cuadrático ; A. Programación dinámica ; A.1. El caso determinístico ; A.2. El caso estocástico ; B. El método de Lagrange: linearización ; B.1. El método de Blanchard y kahn ; B.2. El Método de Klein ; C. Dinámica de transición, impulso respuesta y simulaciones ; D. ejercicios ; D.1. Ejercicios. -- VI. Métodos computacionales: el caso no-lineal ; A. Programación dinámica: discretización del espacio de estados ; B. El método de Lagrange: aproximación de segundo orden ; B.1. Aproximación lineal ; B.2. Aproximación de segundo orden ; B.3. El método de Lagrange: expectativas parametrizadas ; C. Ejercicios ; C.1. Ejercicios. -- VII. Problemas no recursivos y agentes heterogéneos ; A. Problemas No-Recursivos ; A.1. El problema de Ramsey ; B. Múltiples problemas de optimización ; C. Agentes heterogéneos ; C.1. Algoritmo ; D. Ejercicios
Resúmen : Este libro es una introducción a los métodos matemáticos y computacionales más importantes para estudiar cuantitativamente una economía a lo largo del tiempo. Explica en detalle los métodos de programación dinámica y control óptimo estocástico en tiempo discreto. En ambos casos se exploran los métodos computacionales asociados más importantes tales como el método lineal-cuadrático, discretización del espacio de estados, expectativas parametrizadas, el método de Blanchard y Kahn, el método Klein y contratos recursivos. Termina con una breve introducción a los métodos computacionales para resolver modelos con agentes heterogéneos