Introducción a los mercados de futuros y opciones John C. Hull ; traducción Vicente Morales López del Castillo ; revisión técnica Manuel Moreno Fuentes
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: Madrid (España) Pearson Educación Prentice Hall 2002 Reimpresión 2007Edición: 4a edDescripción: xvi, 560 p. il., diagramas, gráficas y tablas 25 cm. 1 CD-ROMISBN: 9788420533865; 8420533866Tema(s): Mercado de futuros -- Problemas, ejercicios, etc | Opciones (Finanzas) -- Problemas, ejercicios, etc | Futuros (Finanzas) -- Problemas, ejercicios, etcClasificación CDD: 332.644 | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 332.644 H855i (Navegar estantería (Abre debajo)) | 2007 Anx.1 | 2 | Disponible | Solicítelo como: 3002005 | 0000003002005 | |
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Incluye referencias bibliográficas e índice
1. Introducción ; 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward) ; 3. Determinación de precios a plazo de los futuros ; 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros ; 5. Mercados de tipos de interés ; 6. Swaps ; 7. Funcionamiento de los mercados de opciones ; 8. Propiedades de las opciones sobre acciones ; 9. Estrategias especulativas utilizando opciones ; 10. Introducción a los árboles binomiales ; 11. Valoración de opciones sobre acciones el modelo Black-Scholes ; 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas ; 13. Opciones sobre contratos de futuros ; 14. Curvas (o sonrisas) de volatilidad ; 15. Las letras griegas ; 16. Valor en riesgo ; 17. Valoración mediante árboles binomiales ; 18. Opciones sobre tipos de interés ; 19. Opciones exóticas y otros productos no estándar ; 20. Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros ; 21. Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas. -- Respuestas a las preguntas de los test. -- Glosario. -- DerivaGem Software. -- Tabla para N(x) cuando x≤0. -- Tabla para N(x) cuando X≥0
Anx.1: CD-ROM. Incluye la versión 1.51.01 de DerivaGem, el cual consta de dos aplicaciones en Excel: la calculadora de opciones y el creador de aplicaciones. DerivaGem es un nuevo software basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones
La cuarta edición de “Introducción a los mercados de futuros y opciones”, es la referencia básica para quienes, estudiantes o profesionales, deseen adquirir un conocimiento operativo de los mercados de productos derivados, futuros, swaps y opciones. Esta edición incluye tres nuevos capítulos sobre opciones exóticas y otros productos no estándar, derivados sobre crédito, clima, energía y seguros; las últimas crisis de los mercados y qué aprender de ellas, nuevo material sobre mercados de tipos de interés, volatilidad y valor en riesgo, nuevos ejemplos y problemas que refuerzan los conceptos clave
Fundamentals of futures and options markets