TY  - GEN
AU  - Riascos Villegas,Alvaro José
ED  - Universidad de los Andes (Colombia)
TI  - Métodos matemáticos y computacionales en macroeconomía
T2  - CEDE 50 años
SN  - 9789586954235
U1  - 339.015118 21
PY  - 2009///
CY  - Bogotá
PB  - Universidad de los Andes, Fac. de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes
KW  - Economía matemática
KW  - Macroeconomía
KW  - Modelos matemáticos
KW  - Problemas, ejercicios, etc
KW  - Simulación por computadores
N1  - Incluye referencias bibliográficas; I. Economía dinámica ; A. Modelo básico de crecimiento ; B. Programación dinámica ; C. Método de Lagrange ; D. Consistencia dinámica de los planes óptimos ; E. Programación dinámica y el método de Largrange en horizonte finito ; F. Ejercicios y soluciones ; F.1. Ejercicios ; F.2. Soluciones . -- II. Programación dinámica: el caso determinístico ; A. Problemas secuenciales y funcionales formalmente ; B. Ejemplos ; C. Ejercicios y soluciones ; C.1. Ejercicios ; C.2. Soluciones. -- III. Más programación dinámica y el método de Lagrange ; A. Algunas propiedades de la función valor ; B. Método de Lagrange ; C. Relación entre el método de programación dinámica y el de Lagrange ; D. Algunas propiedades de las dinámicas óptimas ; E. Ejercicios y soluciones ; E.1. Ejercicios ; E.2. Soluciones. -- IV. Economía dinámica: el caso estocástico ; A. Modelo básico de crecimiento ; B. Programación dinámica ; C. Método de Lagrange y su relación con el método de programación dinámica ; D. Ejercicios y soluciones ; D.1. Ejercicios ; D.2. Soluciones . -- V. Métodos computacionales: el caso lineal-cuadrático ; A. Programación dinámica ; A.1. El caso determinístico ; A.2. El caso estocástico ; B. El método de Lagrange: linearización ; B.1. El método de Blanchard y kahn ; B.2. El Método de Klein ; C. Dinámica de transición, impulso respuesta y simulaciones ; D. ejercicios ; D.1. Ejercicios. -- VI. Métodos computacionales: el caso no-lineal ; A. Programación dinámica: discretización del espacio de estados ; B. El método de Lagrange: aproximación de segundo orden ; B.1. Aproximación lineal ; B.2. Aproximación de segundo orden ; B.3. El método de Lagrange: expectativas parametrizadas ; C. Ejercicios ; C.1. Ejercicios. -- VII. Problemas no recursivos y agentes heterogéneos ; A. Problemas No-Recursivos ; A.1. El problema de Ramsey ; B. Múltiples problemas de optimización ; C. Agentes heterogéneos ; C.1. Algoritmo ; D. Ejercicios
N2  - Resúmen : Este libro es una introducción a los métodos matemáticos y computacionales más importantes para estudiar cuantitativamente una economía a lo largo del tiempo. Explica en detalle los métodos de programación dinámica y control óptimo estocástico en tiempo discreto. En ambos casos se exploran los métodos computacionales asociados más importantes tales como el método lineal-cuadrático, discretización del espacio de estados, expectativas parametrizadas, el método de Blanchard y Kahn, el método Klein y contratos recursivos. Termina con una breve introducción a los métodos computacionales para resolver modelos con agentes heterogéneos
ER  -