TY  - BOOK
AU  - De Lara Haro,Alfonso
AU  - Lara,Alfonso de
TI  - Productos derivados financieros: instrumentos, valuación y cobertura de riesgos
SN  - 9681866334
U1  - 332.632 21
PY  - 2007///
CY  - México
PB  - Limusa Noriega
KW  - Analisis de inversiones
KW  - LEMB
KW  - Derivados financieros
KW  - Mercado de futuros
KW  - Mercado monetario
KW  - Riesgos  (Finanzas)
N1  - Incluye apéndice, bibliografía e índice; 1. Introducción a los productos derivados ; 2. Los productos derivados en México.-- 3. Contratos de futuros del dólar dee Estados Unidos de América ; 4. Futuros del IPC y Acciones ; 5. Futuros de tasas de interés ; 6. Opciones financieras ; 7. Estrategias con opciones ; 8. Metodología de márgenes en opciones listadas en Mexder ; 9. Swaps ; 10. Consideraciones contables y fiscales de los derivados en México
N2  - Esta obra estudia a los productos derivados financieros analizado sus fundamentos, características, importancia y valor, posteriormente se explica la arquitectura del mercado mexicano de derivados (MexDer) ,el contrato de futuros de divisas abarcando sus características, valuación, mecánica de arbitraje y cobertura, los futuros de capitales y la valuación de bonos. Incluye también un análisis sobre los modelos de valuación financiera como son Black & Schles, German-Kohlhagen, Black 76 y Cox-Rubinstein. Asimismo se explican las medidas de sensibilidad de las opciones como Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho, además del modelo Montecarlo para valuar opciones. Por último se analizan los distintos perfiles Riesgo-Rendimiento, una explicación sobre la metodología TIM´S utilizada para el cálculo de márgenes y los swaps de tasas de interés y divisas. Dirigido a estudiantes de finanzas, ejecutivos y reguladores del sector financiero y personas que deseen la certificación de MexDer
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