TY  - BOOK
AU  - Brooks,Chris
TI  - Introductory econometrics for finance
SN  - 9780521694681
U1  - 332 21
PY  - 2008///
CY  - Cambridge, New York
PB  - Cambridge University
KW  - Finanzas
KW  - Modelos económicos
KW  - LEMB
KW  - Econometría
N1  - Incluye bibliografía e índice; 1. Introduction ; 2. A brief overview of the classical linear regression model ; 3. Further development and analysis of the classical linear regression model ; 4. Classical linear regression model assumptions and diagnostic tests ; 5. Univariate time series modelling and forecasting ; 6. Multivariate models ; 7. Modelling long-run relationships in finance ; 8. Modelling volatility and correlation ; 9. Switching models ; 10. Panel data ; 11. Limited dependent variable models ; 12. Simulation methods ; 13. Conducting empirical research or doing a project or dissertation in finance ; 14. Recent and future developments in the modeling of financial time series
N2  - Este libro de texto más vendido se refiere a la necesidad de una introducción a la econometría escrito específicamente para los estudiantes de finanzas. Características principales: • Completamente revisada y actualizada, que incluye dos nuevos capítulos sobre datos de panel y modelos de variable dependiente limitada • La resolución de problemas enfoque asume ningún conocimiento previo de la intuición en lugar de enfatizar la econometría fórmulas, dando a los estudiantes las habilidades y confianza para estimar e interpretar los modelos • ejemplos detallados y estudios de caso de las finanzas mostrar a los estudiantes cómo las técnicas se aplican en la investigación real • modelo de instrucciones y de salida de los paquetes más populares de EViews informáticos permiten a los estudiantes poner en práctica modelos de sí mismos y entender cómo interpretar los resultados • Proporciona asesoramiento sobre planificación y ejecución de un proyecto en la investigación empírica finanzas, preparar a los estudiantes para el uso de la econometría en la práctica • Cubre importantes temas modernos como la predicción de series temporales, modelos volatilidad, los modelos de conmutación y los métodos de simulación • Completamente probado clase en las escuelas financieras líderes
UR  - http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0810/2008003208-t.html
ER  -