TY  - BOOK
AU  - Montenegro García,Alvaro
TI  - Análisis de series de tiempo 
SN  - 9789587163964
U1  - 650.01513 21
PY  - 2011///
CY  - Bogotá 
PB  - Pontificia Universidad Javeriana
KW  - Matemáticas financieras
KW  - LEMB
KW  - Análisis de series de tiempo
KW  - Estadística matemática
KW  - Estadística para administradores
KW  - Estadística para economistas
N1  - Incluye bibliografía; 1. Introducción ; 2. Conceptos y herramientas de análisis ; 3. Modelo autoregresivo y modelo promedio móvil ; 4. Estimación de modelos ARMA (p,q) ; 5. Modelos estacionarios multivariados ; 6. Predicción económica ; 7. Modelos ARCH ; 8. Procesos estocásticos no estacionarios ; 9. Raíces unitarias y cointegración bivariada ; 10. Cointegración multivariada
N2  - El tema que nos ocupa en este texto es el desarrollo y la aplicación de técnicas estadísticas para modelar y predecir el comportamiento de variables a través del tiempo, específicamente en el área de la economía. Si bien las técnicas son universales, cada disciplina las aplica a variables como precios, producción o empleo. En otras disciplinas las aplica a sus propias variables. Por ejemplo, en economía se aplican a variables como precios, producción o empleo. En otras disciplinas se utilizan para estudiar la temperatura, la pluviosidad, la tasa de natalidad, la polución, el nivel de colesterol, el conteo de peces, el número de asaltos bancarios, la cantidad de manchas solares, etc
ER  -