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1. Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción ; 2. Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. Metodología de Box-Jenkins ; 3. Modelos ARIMA estacionales y generales, identificación, estimación, diagnosis y predicción ; 4. Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia ; 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales ; 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad, Modelos ARCH y GARCH ; 7. Modelos dinámicos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración ; 8. Modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo ; 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración ; 10. Modelos de series temporales con datos de panel

En este libro se tratan los temas esenciales para el trabajo con series temporales. Se incluye en cada tema una exposición sencilla de los conceptos teóricos y posteriormente se enfoca la parte práctica ilustrando cada concepto teórico con ejemplos desarrollados de forma muy detallada y presentando al final de los capítulos una serie de ejercicios representativos resueltos. Constituye un valor añadido en este texto la resolución completa de ejemplos y ejercicios con el software más actual en el campo de las series temporales (Eviews,TRAMO/SEATS, SAS, SPSS y Statgraphics)