Análisis de series de tiempo Álvaro Montenegro García

Por: Montenegro García, AlvaroTipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá Pontificia Universidad Javeriana 2011Edición: 1a edDescripción: 396 p. il., gráficas 24 cmISBN: 9789587163964Tema(s): Matemáticas financieras | Análisis de series de tiempo | Estadística matemática | Estadística para administradores | Estadística para economistasClasificación CDD: 650.01513
Contenidos:
1. Introducción ; 2. Conceptos y herramientas de análisis ; 3. Modelo autoregresivo y modelo promedio móvil ; 4. Estimación de modelos ARMA (p,q) ; 5. Modelos estacionarios multivariados ; 6. Predicción económica ; 7. Modelos ARCH ; 8. Procesos estocásticos no estacionarios ; 9. Raíces unitarias y cointegración bivariada ; 10. Cointegración multivariada
Revisión: El tema que nos ocupa en este texto es el desarrollo y la aplicación de técnicas estadísticas para modelar y predecir el comportamiento de variables a través del tiempo, específicamente en el área de la economía. Si bien las técnicas son universales, cada disciplina las aplica a variables como precios, producción o empleo. En otras disciplinas las aplica a sus propias variables. Por ejemplo, en economía se aplican a variables como precios, producción o empleo. En otras disciplinas se utilizan para estudiar la temperatura, la pluviosidad, la tasa de natalidad, la polución, el nivel de colesterol, el conteo de peces, el número de asaltos bancarios, la cantidad de manchas solares, etc.
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Libro Colección General Central Bogotá
Exhibidor Piso 1B
Colección General 650.01513 M657a (Navegar estantería (Abre debajo)) 1 Disponible 0000000126544
Libro Colección General Central Bogotá
Sala General
Colección General 650.01513 M657a (Navegar estantería (Abre debajo)) 2 Disponible 0000000126545

Incluye bibliografía

1. Introducción ; 2. Conceptos y herramientas de análisis ; 3. Modelo autoregresivo y modelo promedio móvil ; 4. Estimación de modelos ARMA (p,q) ; 5. Modelos estacionarios multivariados ; 6. Predicción económica ; 7. Modelos ARCH ; 8. Procesos estocásticos no estacionarios ; 9. Raíces unitarias y cointegración bivariada ; 10. Cointegración multivariada

El tema que nos ocupa en este texto es el desarrollo y la aplicación de técnicas estadísticas para modelar y predecir el comportamiento de variables a través del tiempo, específicamente en el área de la economía. Si bien las técnicas son universales, cada disciplina las aplica a variables como precios, producción o empleo. En otras disciplinas las aplica a sus propias variables. Por ejemplo, en economía se aplican a variables como precios, producción o empleo. En otras disciplinas se utilizan para estudiar la temperatura, la pluviosidad, la tasa de natalidad, la polución, el nivel de colesterol, el conteo de peces, el número de asaltos bancarios, la cantidad de manchas solares, etc.

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