Incluye referencias bibliográficas e índice

1. Recent developments in GARCH modeling ; 2. Recent developments in stochastic volatility modeling ; 3. Topics in continuos time processes ; 4. Topics in cointegration and unit roots ; 5. Special topics-risk

Este manual presenta una colección de artículos a partir de una encuesta estadística, así como un punto de vista econométrico en el campo amplio y aún se está desarrollando rápidamente de series de tiempo financieras. Incluye la mayoría de los temas relevantes en el campo, a partir de las propiedades fundamentales de la probabilística financieros modelos de series temporales para la estimación, predicción, el modelo de comportamiento apropiado, valores extremos y la modelización multivariante para una amplia gama de GARCH, la volatilidad estocástica y los modelos de tiempo continuo. Estos últimos son especialmente importantes para el modelado de alta frecuencia y una serie irregular observado financieros en tiempo y proporcionan la base para estimar la volatilidad observada. Cointegración y la unidad de las raíces, que son conceptos muy importantes para entender y modelar series no estacionarias tiempo, y varios temas más relevantes en el campo de series de tiempo financieras (es decir, los métodos no paramétricos, cópulas, los cambios estructurales, los datos de alta frecuencia, muestreo y métodos de arranque, y selección de modelos para series de tiempo financieras, entre otros) están incluidos en los detalles. Todas las contribuciones son claramente escrito y proporcionar, de manera pedagógica, una visión amplia y detallada de los temas más importantes dentro de series de tiempo financieras