Medición de riesgos de mercado y crédito Roberto Knop Muszynski, Roland Ordovàs Miquel, Joan F. Vidal Villalón
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Colección IEB-DeltaDetalles de publicación: Madrid Delta Publicaciones 2013Edición: 2a edDescripción: 212 p. il., gráficas, tablas 24 cmISBN:- 9788415581499
- 332.742 K566m 23
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Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 332.742 K566m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000122313 |
Incluye bibliografía
1. Estadística aplicada a riesgos ; 2. Riesgos de mercado ; 3. Riesgo de crédito
La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. En los últimos años se han desarrollado técnicas más o menos sofisticadas, a la luz de avances tecnológicos, que mitigan las necesidades computacionales que muchas de dichas técnicas requieren. Por su parte, los esfuerzos de los organismos supervisores por proveer un marco de medición y control de riesgos más acorde al desarrollo de los productos financieros se ha hecho evidente. La cultura financiera y de riesgos se extiende por los mercados financieros a una velocidad cada vez mayor y ello requiere una constante actualización a lo que esta obra pretende contribuir. Al margen de un repaso de conceptos fundamentales de las herramientas estadísticas y matemáticas con los que el profesional de los riesgos debe contar, se aborda de forma absolutamente pragmática la implementación de las principales técnicas de estimación de riesgos de mercado y crédito ahondando en la casuística más detallada. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos, contribuyendo a definir una corriente de opinión sobre el camino a seguir según la tipología de información que se dispone y carteras que se quieren evaluar. En definitiva, la obra constituye una aportación a los profesionales de los riesgos financieros que aúna rigurosidad y practicidad