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Incluye referencias bibliográficas e índice

1. Basic statistical methods and financial applications ; 2. Advanced topics in quantitative finance

Este libro presenta los métodos estadísticos y modelos de importancia para las finanzas cuantitativas y vincula la teoría con la práctica del mercado financiero a través de modelos estadísticos y toma de decisiones. Parte I se presentan los antecedentes de base en las estadísticas, que incluye análisis de regresión lineal y extensiones a los modelos lineales generalizados y la regresión no lineal, el análisis multivariado, la inferencia de probabilidad y métodos bayesianos, y análisis de series temporales. También se describen las aplicaciones de estos métodos a la teoría de cartera y los modelos dinámicos de rendimiento de los activos y sus volatilidades. La Parte II presenta temas avanzados en finanzas cuantitativas e introduce un enfoque de modelado de fondo-empírico para hacer frente a la discrepancia entre la teoría de las finanzas y los datos del mercado. En él se describen las aplicaciones de valoración de opciones, los mercados de tipos de interés, las estrategias de estadísticas de comercio y gestión de riesgos. Regresión no paramétrica, métodos avanzados de la serie multivariante y la hora en la econometría financiera, y modelos estadísticos para las transacciones de alta frecuencia de los datos se introducen en este sentido