Incluye referencias bibliográficas e índice

1. Difference equations ; 2. Stationary time-series models ; 3. Modeling volatility ; 4. Models with trend ; 5. Multiequation time-series models ; 6. Cointegration and error-correction models ; 7. Nonlinear time-series models ; Statistical tables

Aprende a dominar análisis de series temporales con eficiencia y eficacia con la Serie Aplicada Tiempo Econométrica. Escrito por el Dr. Walter Enders, Profesor y Presidente Lee Bidgood de Economía y Finanzas, este texto clásico se muestran las técnicas modernas para el desarrollo de modelos capaces de predecir, interpretar y probar hipótesis acerca de los datos económicos. Al introducir los conceptos básicos del campo y los últimos acontecimientos, la 3 ª Edición sigue aportando claridad, accesibilidad y relevancia de la econometría de series de tiempo. Su cobertura incluye los parámetros se rompe la inestabilidad y estructurales, fuera de la muestra los métodos de predicción, los modelos multivariantes GARCH, los desarrollos más recientes en las pruebas de raíces unitarias y cointegración, y en el mundo real implicaciones en áreas como la macroeconomía y el terrorismo transnacional