Incluye bibliografía

1. Opciones reales ; 2. El Modelo de Black Scholes Merton ; 3. Otros Métodos de valoración de opciones reales ; 4. Simulación de procesos estocásticos ; 5. Valoración de un parque eólico con opciones reales ; 6. Valoración de la opción de ampliación de una mina de cobre ; 7. Valoración de la licencia de explotación de una mina de cobre ; 8. Valoración de garantías de valor residual en la industria aeronáutica ; 9. Valoración de acciones tecnológicas

Una de las innovaciones más importantes en el campo de las finanzas en los últimos años es el enfoque de opciones reales. Con este nuevo enfoque de análisis se ha cambiado la forma de valorar proyectos mineros, energías renovables, compañías de Internet, proyectos de biotecnología y en general las empresas y activos de nuevos sectores económicos. Sin embago, no existe una metodología generalmente aceptada sobre la utilización de los modelos de opciones reales. En este libro se exponen de forma exhaustiva los modelos de estimación de precios de opciones reales, sus bases estadísticas y matemáticas y varios ejemplos y casos de aplicación. La obra que el lector tiene en sus manos es impresindible para los analistas financieros, los consultores de proyectos y en general los profesionales que tengan que enfrentarse al interesante reto de valorar activos empresariales en un mundo sujeto a un elevado nivel de incertidumbre