Incluye apéndice, bibliografía e índice

1. Introducción a los productos derivados ; 2. Los productos derivados en México.-- 3. Contratos de futuros del dólar dee Estados Unidos de América ; 4. Futuros del IPC y Acciones ; 5. Futuros de tasas de interés ; 6. Opciones financieras ; 7. Estrategias con opciones ; 8. Metodología de márgenes en opciones listadas en Mexder ; 9. Swaps ; 10. Consideraciones contables y fiscales de los derivados en México

Esta obra estudia a los productos derivados financieros analizado sus fundamentos, características, importancia y valor, posteriormente se explica la arquitectura del mercado mexicano de derivados (MexDer) ,el contrato de futuros de divisas abarcando sus características, valuación, mecánica de arbitraje y cobertura, los futuros de capitales y la valuación de bonos. Incluye también un análisis sobre los modelos de valuación financiera como son Black & Schles, German-Kohlhagen, Black 76 y Cox-Rubinstein. Asimismo se explican las medidas de sensibilidad de las opciones como Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho, además del modelo Montecarlo para valuar opciones. Por último se analizan los distintos perfiles Riesgo-Rendimiento, una explicación sobre la metodología TIM´S utilizada para el cálculo de márgenes y los swaps de tasas de interés y divisas. Dirigido a estudiantes de finanzas, ejecutivos y reguladores del sector financiero y personas que deseen la certificación de MexDer