000			03430naa a22002897a 4500
005			20111021001526.0
008			110929s2008 mx a gr 001 0 spa u
020			_a9789701066294
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040			_dLuisa
041	1		_aspa _heng
082	0	4	_a658.15 _bN337i _221
100	1		_aNeftci, Salih N. _954949
245	1	0	_aIngeniería financiera _cSalih N. Neftci ; traductor Jaime Gómez Mont Araiza
250			_a1a ed.
260			_aMéxico _bMcGraw-Hill _bInteramericana Editores _c2008
300			_axiii, 556 p. _bil., gráficas _c23 cm.
504			_aIncluye referencias bibliográficas e índice
505	0		_a1. Introducción ; 2. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos ; 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward ; 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés ; 5. Introducción a la ingeniería de swaps ; 6. Estrategia del mercado de reportos ; 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos ; 8. Mecánica de las opciones ; 9. Ingeniería de posiciones en la convexidad ; 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones ; 11. Herramientas de evaluación para la ingeniería financiera ; 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental ; 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija ; 14. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad ; 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera ; 16. ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera? ; 17. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario ; 18. Una importante aplicación
520	1		_aEn un tópico en el que va se dispone de un cuerpo sustancial de lecturas, Salih Neftci ha tenido gran éxito al presentar una introducción fresca, original, informativa y actualizada de la ingeniería financiera. El libro ofrece claros vínculos entre la intuición y las matemáticas de apoyo, y presenta una combinación sobresaliente de indicios del mercado y de materiales matemáticos. También se incluyen ejercicios al final de cada capítulo y casos prácticos para estudio. La obra es importante y de gran utilidad porque analiza los activos financieros y los instrumentos derivados desde la perspectiva de la ingeniería financiera. Ofrece un enfoque diferente al de la literatura financiera actual en el análisis de activos financieros y de instrumentos derivados. El texto no pretende introducir los instrumentos financieros sino describir los métodos para la creación sintética de activos en ambientes estáticos y dinámicos, y demostrar cómo usarlos. De este modo, el libro complementa a todos los textos que están actualmente disponibles. Hace énfasis en los métodos en proceso de desarrollo, los cuales sirven para resolver problemas relacionados con la administración de riesgos, aspectos impositivos, regulaciones y, sobre todo, problemas de valuación
534			_tPrinciples of financial engineering
650	1	4	_aIngeniería financiera _2LEMB _921758
650	2	4	_aAdministración financiera _2LEMB
700	1		_aGómez Mont Araiza, Jaime _etr. _993833
942			_2ddc _h658 _cBK
952			_p0000000101461 _r2011-10-20 _40 _00 _6658_150000000000000_N337I _9327897 _bUGC _10 _o658.15 N337i _d2011-09-27 _t1 _82 _70 _cGEN _g74613.00 _yBK _s2011-10-04 _l1 _aUGC
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