Applied econometric time series
Enders, Walter 1948-
Applied econometric time series / Walter Enders . -- 3rd ed. . -- Hoboken (New Jersey) : Wiley, 2010 . -- xiv, 517 p. : il., diagramas y tablas ; 23 cm. . -- (Wiley Series in Probability and Statistics).
Nota de bibliografía : Incluye referencias bibliográficas e índice.
Nota de contenido : 1. Difference equations ; 2. Stationary time-series models ; 3. Modeling volatility ; 4. Models with trend ; 5. Multiequation time-series models ; 6. Cointegration and error-correction models ; 7. Nonlinear time-series models ; Statistical tables
.
Reseña : Aprende a dominar análisis de series temporales con eficiencia y eficacia con la Serie Aplicada Tiempo Econométrica. Escrito por el Dr. Walter Enders, Profesor y Presidente Lee Bidgood de Economía y Finanzas, este texto clásico se muestran las técnicas modernas para el desarrollo de modelos capaces de predecir, interpretar y probar hipótesis acerca de los datos económicos. Al introducir los conceptos básicos del campo y los últimos acontecimientos, la 3 ª Edición sigue aportando claridad, accesibilidad y relevancia de la econometría de series de tiempo. Su cobertura incluye los parámetros se rompe la inestabilidad y estructurales, fuera de la muestra los métodos de predicción, los modelos multivariantes GARCH, los desarrollos más recientes en las pruebas de raíces unitarias y cointegración, y en el mundo real implicaciones en áreas como la macroeconomía y el terrorismo transnacional.
0470505397 9780470505397
Análisis de series de tiempo
Econometría
Estadística matemática
330.015195 / E533a
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000091376 / Central Bogotá / 330.015195 E533a
Libro Colección General / Ej.2 / 0000000094269 / Central Bogotá / 330.015195 E533a
Libro Colección General / Ej.3 / 0000000106070 / Central Bogotá / 330.015195 E533a
Applied econometric time series / Walter Enders . -- 3rd ed. . -- Hoboken (New Jersey) : Wiley, 2010 . -- xiv, 517 p. : il., diagramas y tablas ; 23 cm. . -- (Wiley Series in Probability and Statistics).
Nota de bibliografía : Incluye referencias bibliográficas e índice.
Nota de contenido : 1. Difference equations ; 2. Stationary time-series models ; 3. Modeling volatility ; 4. Models with trend ; 5. Multiequation time-series models ; 6. Cointegration and error-correction models ; 7. Nonlinear time-series models ; Statistical tables
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Reseña : Aprende a dominar análisis de series temporales con eficiencia y eficacia con la Serie Aplicada Tiempo Econométrica. Escrito por el Dr. Walter Enders, Profesor y Presidente Lee Bidgood de Economía y Finanzas, este texto clásico se muestran las técnicas modernas para el desarrollo de modelos capaces de predecir, interpretar y probar hipótesis acerca de los datos económicos. Al introducir los conceptos básicos del campo y los últimos acontecimientos, la 3 ª Edición sigue aportando claridad, accesibilidad y relevancia de la econometría de series de tiempo. Su cobertura incluye los parámetros se rompe la inestabilidad y estructurales, fuera de la muestra los métodos de predicción, los modelos multivariantes GARCH, los desarrollos más recientes en las pruebas de raíces unitarias y cointegración, y en el mundo real implicaciones en áreas como la macroeconomía y el terrorismo transnacional.
0470505397 9780470505397
Análisis de series de tiempo
Econometría
Estadística matemática
330.015195 / E533a
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000091376 / Central Bogotá / 330.015195 E533a
Libro Colección General / Ej.2 / 0000000094269 / Central Bogotá / 330.015195 E533a
Libro Colección General / Ej.3 / 0000000106070 / Central Bogotá / 330.015195 E533a