Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas
Núñez Velázquez, José Javier
Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas / José Javier Núñez Velázquez . -- 1a ed. . -- Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2011 . -- 227 p. : il. ; 24 cm. . -- (Textos universitarios. Economía y empresa / UAH ; 4).
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía.
Nota de contenido : 1. Introducción a los procesos estocásticos ; 2. Características generales de las Cadenas de Markov ; 3. Estructura de las Cadenas de Markov ; 4. Cadenas de Markov en tiempo continuo ; 5. Procesos de nacimiento y muerte ; 6. Modelos de colas ; 7. Procesos de Pisson ; 8. Introducción al cálculo estocástico
.
Reseña : El presente libro ofrece al lector un planteamiento simple pero riguroso de los modelos probabilísticos dinámicos básicos necesarios para el desarrollo del análisis actuarial y financiero. Así pues, los procesos estocásticos descritos con abundantes ejemplos de aplicación pueden ser de gran utilidad para estudiantes del Grado en Contabilidad y Finanzas, que buscan una especialidad actuarial y financiera, así como en Másteres de estas mismas disciplinas, sin olvidar a aquellos que deseen una introducción a estos modelos desde los Grados y Másteres de Estadística, Economía o Administración y Dirección de Empresas..
9788481389449
Markov, Procesos de
Procesos estocásticos
519.233 / N853a
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000126464 / Central Bogotá / 519.233 N853a
Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas / José Javier Núñez Velázquez . -- 1a ed. . -- Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2011 . -- 227 p. : il. ; 24 cm. . -- (Textos universitarios. Economía y empresa / UAH ; 4).
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía.
Nota de contenido : 1. Introducción a los procesos estocásticos ; 2. Características generales de las Cadenas de Markov ; 3. Estructura de las Cadenas de Markov ; 4. Cadenas de Markov en tiempo continuo ; 5. Procesos de nacimiento y muerte ; 6. Modelos de colas ; 7. Procesos de Pisson ; 8. Introducción al cálculo estocástico
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Reseña : El presente libro ofrece al lector un planteamiento simple pero riguroso de los modelos probabilísticos dinámicos básicos necesarios para el desarrollo del análisis actuarial y financiero. Así pues, los procesos estocásticos descritos con abundantes ejemplos de aplicación pueden ser de gran utilidad para estudiantes del Grado en Contabilidad y Finanzas, que buscan una especialidad actuarial y financiera, así como en Másteres de estas mismas disciplinas, sin olvidar a aquellos que deseen una introducción a estos modelos desde los Grados y Másteres de Estadística, Economía o Administración y Dirección de Empresas..
9788481389449
Markov, Procesos de
Procesos estocásticos
519.233 / N853a
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000126464 / Central Bogotá / 519.233 N853a