Introducción a los mercados de futuros y opciones
Hull, John C. 1946-
Introducción a los mercados de futuros y opciones / John C. Hull ; traducción Miguel Ángel Sánchez Carrión ; revisión Arturo Morales Castro ... [et al.] . -- 8a ed. . -- México : Pearson Educación : Prentice Hall, 2009 (Reimpresión 2014). . -- xiii, 561 p. : il., diagramas, gráficas, tablas ; 26 cm. + 1 CD-ROM
Nota general : La 6a edición corresponde al año 2009. La 8a edición corresponde al año 2014 .
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía, glosario e índice.
Nota de contenido : 1. Introducción ; 2. Mecánica de los mercados futuros ; 3. Estrategias de cobertura con contratos de futuros ; 4. Tasas de interés ; 5. Determinación de precios a plazo y de futuros ; 6. Futuros sobre tasas de interés ; 7. Swaps ; 8. Mecánica de los mercados de opciones ; 9. Propiedades de las opciones sobre acciones ; 10. Estrategias de negociación que incluyen opciones ; 11. Introducción a los árboles binomiales ; 12. Valuación de opciones sobre acciones: modelo Black-Scholes ; 13. Opciones sobre índices bursátiles y divisas ; 14. Opciones sobre futuros ; 15. Las letras griegas ; 16. Arboles binomiales en la práctica ; 17. Sonrisas de volatilidad ; 18. Valor en riesgo ; 19. Opciones sobre tasas de interés ; opciones exóticas y otros productos no estándar ; 20. Derivados de crédito ; 21. Derivados del clima, energía y seguros ; 22. Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan. -- Respuestas a las preguntas de examen. -- Glosario. -- Software DerivaGem. -- Principales bolsas que negocian futuros y opciones. -- Tabla para N(x) cuando x≤0. -- Tabla para N(x) cuando X≥0
.Nota de contenido : Anx.1: CD-ROM. Incluye la versión 1.51.01 de DerivaGem, el cual consta de dos aplicaciones en Excel: la calculadora de opciones y el creador de aplicaciones. DerivaGem es un nuevo software basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones
.Nota de contenido : Contenido de la 8a ed. : 1.Introducción ; 2. Mecanica de los mercados de futuros. ; 3. Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados futuros. ; 4.Tasa de interés ; 5. Determinación de los precios a plazo y a futuro. ; 6. Futuros de las tasas de interés. ; 7. Swaps. ; 8. La titulizacion y la crisis de crédito de 2007. ; 9. Mecánica de los mercados de opciones ; 10. Propiedades de las opciones sobre acciones. ; 11. Estrategias de negociación relacionadas con opciones. ; 12. Introducción a los arboles binomiales. ; 13. Valuación de opciones sobre acciones : El modelo Black, Scholes y Merton. ; 14. Opciones sobre acciones para empleados. ; 15. Opciones sobre los indices bursátiles y divisas. ; 16. Opciones sobre futuros. ; 17. Las letras griegas. ; 18. Los arboles binomiales en la practica. ; 19. Sonrisa a la volatilidad. ; 20. Valor en riesgo. ; 21. Opciones sobre tasas de interés. ; 22. Opciones exóticas y otros productos no estándar. ; 23. Instrumentos financieros derivados de crédito. ; 24. Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros.
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Reseña : Introducción a los mercados de futuros y opciones es un libro para cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido preparado de forma modular para que pueda adaptarse al plan de estudio de cualquier institución; además, es de gran utilidad para profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de futuros. El texto aborda los temas en una forma amena y comprensible, sobre todo para los lectores que no tengan conocimientos profundos de matemáticas. Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes: Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros ; Analiza con detalle el uso del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes ; Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos ; Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: uno para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos. Asimismo, incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de Swaps..Reseña : Octava edición : El reconocido libro introducción a los mercados de futuros y opciones presenta una visión general, accesible y amigable sobre el tema, ya que no requiere utilizar cálculo. Al presentar una amplia variedad de ejemplos numéricos y de situaciones de la vida real, el texto guía eficazmente al lector a través del material, al tiempo que ayuda a prepararse para el mundo laboral..
Título original : Fundamentals of futures and options markets. (ISBN: 9780132242264)
9786074421002
Mercado de futuros--Problemas, ejercicios, etc.
Opciones (Finanzas)--Problemas, ejercicios, etc.
Futuros (Finanzas)--Problemas, ejercicios, etc.
Sánchez Carrión, Miguel Ángel ; traductor Morales Castro, Arturo ; revisor tecnico Morales Castro, José Antonio ; revisor tecnico Rivera, Igor P. ; revisor tecnico Galván, Pablo ; revisor tecnico Arroyo Santiesteban, María de Guadalupe ; revisor tecnico Castillo Saldaña, Iren ; revisor tecnico Pérez Fonseca, Vinicio ; revisor tecnico Ramos Báez, José Cruz ; revisor tecnico
332.644 / H855i
Material Audiovisual / Ej.1 / 0000003005158 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Material Audiovisual / Ej.2 / 0000003005159 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.5 / 0000000070753 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Libro Colección General / Ej.6 / 0000000070754 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000072857 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.3 / 0000003003652 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Material Audiovisual / Ej.4 / 0000003003653 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.2 / 0000000072858 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Libro Colección General / Ej.3 / 0000000089267 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.5 / 0000003004075 / Central Bogotá / 332.64 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.4 / 0000000089268 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.6 / 0000003004076 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.7 / 0000000091041 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.7 / 0000003006111 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.8 / 0000000098142 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.8 / 0000003006842 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.9 / 0000000104874 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.9 / 0000003007234 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.2 / 0000000132447 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.1 / 0000003009795 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2014 Anx.1
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000132409 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.2 / 0000003009790 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2014 Anx.1
Introducción a los mercados de futuros y opciones / John C. Hull ; traducción Miguel Ángel Sánchez Carrión ; revisión Arturo Morales Castro ... [et al.] . -- 8a ed. . -- México : Pearson Educación : Prentice Hall, 2009 (Reimpresión 2014). . -- xiii, 561 p. : il., diagramas, gráficas, tablas ; 26 cm. + 1 CD-ROM
Nota general : La 6a edición corresponde al año 2009. La 8a edición corresponde al año 2014 .
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía, glosario e índice.
Nota de contenido : 1. Introducción ; 2. Mecánica de los mercados futuros ; 3. Estrategias de cobertura con contratos de futuros ; 4. Tasas de interés ; 5. Determinación de precios a plazo y de futuros ; 6. Futuros sobre tasas de interés ; 7. Swaps ; 8. Mecánica de los mercados de opciones ; 9. Propiedades de las opciones sobre acciones ; 10. Estrategias de negociación que incluyen opciones ; 11. Introducción a los árboles binomiales ; 12. Valuación de opciones sobre acciones: modelo Black-Scholes ; 13. Opciones sobre índices bursátiles y divisas ; 14. Opciones sobre futuros ; 15. Las letras griegas ; 16. Arboles binomiales en la práctica ; 17. Sonrisas de volatilidad ; 18. Valor en riesgo ; 19. Opciones sobre tasas de interés ; opciones exóticas y otros productos no estándar ; 20. Derivados de crédito ; 21. Derivados del clima, energía y seguros ; 22. Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan. -- Respuestas a las preguntas de examen. -- Glosario. -- Software DerivaGem. -- Principales bolsas que negocian futuros y opciones. -- Tabla para N(x) cuando x≤0. -- Tabla para N(x) cuando X≥0
.Nota de contenido : Anx.1: CD-ROM. Incluye la versión 1.51.01 de DerivaGem, el cual consta de dos aplicaciones en Excel: la calculadora de opciones y el creador de aplicaciones. DerivaGem es un nuevo software basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones
.Nota de contenido : Contenido de la 8a ed. : 1.Introducción ; 2. Mecanica de los mercados de futuros. ; 3. Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados futuros. ; 4.Tasa de interés ; 5. Determinación de los precios a plazo y a futuro. ; 6. Futuros de las tasas de interés. ; 7. Swaps. ; 8. La titulizacion y la crisis de crédito de 2007. ; 9. Mecánica de los mercados de opciones ; 10. Propiedades de las opciones sobre acciones. ; 11. Estrategias de negociación relacionadas con opciones. ; 12. Introducción a los arboles binomiales. ; 13. Valuación de opciones sobre acciones : El modelo Black, Scholes y Merton. ; 14. Opciones sobre acciones para empleados. ; 15. Opciones sobre los indices bursátiles y divisas. ; 16. Opciones sobre futuros. ; 17. Las letras griegas. ; 18. Los arboles binomiales en la practica. ; 19. Sonrisa a la volatilidad. ; 20. Valor en riesgo. ; 21. Opciones sobre tasas de interés. ; 22. Opciones exóticas y otros productos no estándar. ; 23. Instrumentos financieros derivados de crédito. ; 24. Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros.
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Reseña : Introducción a los mercados de futuros y opciones es un libro para cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido preparado de forma modular para que pueda adaptarse al plan de estudio de cualquier institución; además, es de gran utilidad para profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de futuros. El texto aborda los temas en una forma amena y comprensible, sobre todo para los lectores que no tengan conocimientos profundos de matemáticas. Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes: Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros ; Analiza con detalle el uso del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes ; Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos ; Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: uno para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos. Asimismo, incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de Swaps..Reseña : Octava edición : El reconocido libro introducción a los mercados de futuros y opciones presenta una visión general, accesible y amigable sobre el tema, ya que no requiere utilizar cálculo. Al presentar una amplia variedad de ejemplos numéricos y de situaciones de la vida real, el texto guía eficazmente al lector a través del material, al tiempo que ayuda a prepararse para el mundo laboral..
Título original : Fundamentals of futures and options markets. (ISBN: 9780132242264)
9786074421002
Mercado de futuros--Problemas, ejercicios, etc.
Opciones (Finanzas)--Problemas, ejercicios, etc.
Futuros (Finanzas)--Problemas, ejercicios, etc.
Sánchez Carrión, Miguel Ángel ; traductor Morales Castro, Arturo ; revisor tecnico Morales Castro, José Antonio ; revisor tecnico Rivera, Igor P. ; revisor tecnico Galván, Pablo ; revisor tecnico Arroyo Santiesteban, María de Guadalupe ; revisor tecnico Castillo Saldaña, Iren ; revisor tecnico Pérez Fonseca, Vinicio ; revisor tecnico Ramos Báez, José Cruz ; revisor tecnico
332.644 / H855i
Material Audiovisual / Ej.1 / 0000003005158 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Material Audiovisual / Ej.2 / 0000003005159 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.5 / 0000000070753 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Libro Colección General / Ej.6 / 0000000070754 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000072857 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.3 / 0000003003652 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Material Audiovisual / Ej.4 / 0000003003653 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.2 / 0000000072858 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Libro Colección General / Ej.3 / 0000000089267 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.5 / 0000003004075 / Central Bogotá / 332.64 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.4 / 0000000089268 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.6 / 0000003004076 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.7 / 0000000091041 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.7 / 0000003006111 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.8 / 0000000098142 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.8 / 0000003006842 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.9 / 0000000104874 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.9 / 0000003007234 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2009 Anx.1
Libro Colección General / Ej.2 / 0000000132447 / Central Bogotá / 332.644 H855i
Material Audiovisual / Ej.1 / 0000003009795 / Central Bogotá / 332.644 H855i 2014 Anx.1
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000132409 / Central Bogotá / 332.644 H855i
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