Econometría de las series temporales
Pérez López, César
Econometría de las series temporales / César Pérez López . -- 1a ed. . -- Madrid : Pearson Prentice Hall, 2006 . -- xiv, 738 p. : il., gráficas ; 24 cm. + 1 CD-ROM. . -- (Educación).
Nota de contenido : Anx.1 CD-ROM el contenido del libro esta disponible en formato electrónico
.Nota de contenido : 1. Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción ; 2. Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. Metodología de Box-Jenkins ; 3. Modelos ARIMA estacionales y generales, identificación, estimación, diagnosis y predicción ; 4. Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia ; 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales ; 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad, Modelos ARCH y GARCH ; 7. Modelos dinámicos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración ; 8. Modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo ; 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración ; 10. Modelos de series temporales con datos de panel
.
Reseña : En este libro se tratan los temas esenciales para el trabajo con series temporales. Se incluye en cada tema una exposición sencilla de los conceptos teóricos y posteriormente se enfoca la parte práctica ilustrando cada concepto teórico con ejemplos desarrollados de forma muy detallada y presentando al final de los capítulos una serie de ejercicios representativos resueltos. Constituye un valor añadido en este texto la resolución completa de ejemplos y ejercicios con el software más actual en el campo de las series temporales (Eviews,TRAMO/SEATS, SAS, SPSS y Statgraphics).
8483222906 9788483222904
Econometría
Economía matemática
330.015195 / P373e1
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000092316 / Central Bogotá / 330.015195 P373e1
Material Audiovisual / Ej.1 / 0000003005127 / Central Bogotá / 330.015195 P373e1 Anx.1
Econometría de las series temporales / César Pérez López . -- 1a ed. . -- Madrid : Pearson Prentice Hall, 2006 . -- xiv, 738 p. : il., gráficas ; 24 cm. + 1 CD-ROM. . -- (Educación).
Nota de contenido : Anx.1 CD-ROM el contenido del libro esta disponible en formato electrónico
.Nota de contenido : 1. Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción ; 2. Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. Metodología de Box-Jenkins ; 3. Modelos ARIMA estacionales y generales, identificación, estimación, diagnosis y predicción ; 4. Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia ; 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales ; 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad, Modelos ARCH y GARCH ; 7. Modelos dinámicos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración ; 8. Modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo ; 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración ; 10. Modelos de series temporales con datos de panel
.
Reseña : En este libro se tratan los temas esenciales para el trabajo con series temporales. Se incluye en cada tema una exposición sencilla de los conceptos teóricos y posteriormente se enfoca la parte práctica ilustrando cada concepto teórico con ejemplos desarrollados de forma muy detallada y presentando al final de los capítulos una serie de ejercicios representativos resueltos. Constituye un valor añadido en este texto la resolución completa de ejemplos y ejercicios con el software más actual en el campo de las series temporales (Eviews,TRAMO/SEATS, SAS, SPSS y Statgraphics).
8483222906 9788483222904
Econometría
Economía matemática
330.015195 / P373e1
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000092316 / Central Bogotá / 330.015195 P373e1
Material Audiovisual / Ej.1 / 0000003005127 / Central Bogotá / 330.015195 P373e1 Anx.1