Detalles MARC
| 000 -• Cabecera (Nr) |
|---|
| fixed length control field |
02487cam a2200241 a 4500 |
| 005 - • Fecha Y Hora De La Ultima Transaccion (Nr) |
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| control field |
20130918082916.0 |
| 008 - • Elementos de longitud fija (NR) |
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| fixed length control field |
930520s1994 njuad gr 001 0 eng d |
| 020 ## - • Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R) |
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| ISBN |
0691042896 |
| 020 ## - • Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R) |
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| ISBN |
9780691042893 |
| 041 0# - • Idiomas (NR) |
|---|
| idioma |
eng |
| 082 04 - • Número de clasificación decimal de Dewey (R) |
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| Número de clasificación (R) |
519.55 |
| Número del ítem |
H154t |
| Número de la edición |
22 |
| 100 1# - • Nombre personal (NR) |
|---|
| Personal name |
Hamilton, James D. |
| Fuller form of name |
(James Douglas) |
| Dates associated with a name |
1954- |
| 245 10 - • Titulo propiamente dicho (NR) |
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| Title |
Time series analysis |
| Statement of responsibility, etc |
James D. Hamilton |
| 250 ## - • Mencion de La Edicion (Nr) |
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| Edition statement |
1a ed. |
| 260 ## - • Area De Publicacion, Distribucion, Etc. (Pie de Imprenta) (R) |
|---|
| Place of publication, distribution, etc |
Princeton, N.J. |
| Name of publisher, distributor, etc |
Princeton University |
| Date of publication, distribution, etc |
1994 |
| 300 ## - • Descripción física (R) |
|---|
| Extent |
xiv, 799 p. |
| Other physical details |
il., gráficas |
| Dimensions |
26 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE |
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| General note |
Incluye índice |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE |
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| Formatted contents note |
Difference Equations ; Lag Operators ; Stationary ARMA Processes ; Forecasting ; Maximum Likelihood Estimation ; Spectral Analysis ; Asymptotic Distribution Theory ; Linear Regression Models ; Linear Systems of Simultaneous Equations ; Covariance-Stationary Vector Processes ; Vector Autoregressions ; Bayesian Analysis ; The Kalman Filter ; Generalized Method of Moments ; Models of Nonstationary Time Series ; Processes with Deterministic Time Trends ; Univariate Processes with Unit Roots ; Unit Roots in Multivariate Time Series ; Cointegration ; Full-Information Maximum Likelihood Analysis of Cointegrated Systems ; Time Series Models of Heteroskedasticity ; Modeling Time Series with Changes in Regime |
| 520 1# - SUMMARY, ETC. |
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| Summary, etc |
La última década ha traído cambios dramáticos en la forma en que los investigadores analizan series de tiempo económicas y financieras. Este libro sintetiza los avances recientes y los hace accesibles a los estudiantes de primer año. James Hamilton ofrece el primer libro de texto adecuado tratamiento de las innovaciones importantes, como autorregresivos vectoriales, el método generalizado de momentos, las consecuencias económicas y estadísticas de las raíces de la unidad, las diferencias de tiempo variable, no lineal y modelos de series temporales. Además, presenta las herramientas básicas para el análisis de sistemas dinámicos (incluyendo representaciones lineales, funciones de autocovarianza de generación, análisis espectral, y el filtro de Kalman) de una manera que integra la teoría económica con las dificultades prácticas de análisis e interpretación de datos del mundo real. Análisis de series de tiempo llena una necesidad importante de un libro de texto que integra la teoría económica, la econometría, y nuevos resultados |
| 650 17 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name as entry element |
Análisis de series de tiempo |
| Fuente del encabezamiento o término |
LEMB |
| 650 27 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name as entry element |
Econometría |
| Fuente del encabezamiento o término |
LEMB |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
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| Source of classification or shelving scheme |
Dewey Decimal Classification |
| Koha item type |
Libro Colección General |
