Incluye referencias bibliográficas e índice

1. Financial derivatives ; 2. A primer on the arbitrage theorem ; 3. Calculus in deterministic and stochastic environments ; 4. Pricing derivaties ; 5. Tools in probability theory ; 5. Martingales and martingale representations ; 7. Differentiation in stochastic environments ; 8. The wiener process and rare events in financial markets ; 9. Integration in stochastic environments ; 10. Ito´s lemma ; 11. The dynamics of derivative prices ; 12. Pricing derivative products ; 13. The black scholes PDE ; 14. Pricing derivative products ; 15. Equivalent martingales measures

Usé este libro para enseñar un curso de Matemáticas Financiero, y encontré sus explicaciones estando generalmente claro y bien. Sin embargo, la parte de la razón el texto parece tan claro es que esto no explica la mayor parte de que realmente continúa. Esto cubre el material derecho, pero no realmente de tal modo que el lector entonces puede continuar a aplicar el conocimiento ganado. Esto es evidenciado por el completo (y casi unforgiveable) faltas de ejercicio en el libro. Es muy fácil sentir que usted entiende este tipo del material, sólo ser completamente perdido cuando usted en realidad tiene que solucionar un problema. Neftci no ayudará en cuanto a esto. Entiendo que es difícil de crear ejercicios buenos, pero su ausencia casi me hace preguntarse si Neftci realizado que él no explicaba cosas en bastante detalle para dejar al estudiante en realidad