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Cubrimiento del riesgo financiero casos sobre el control de riesgo financiero: VAR-VaR- Back Testing en renta variable y cobertura con FRA-Forward y opciones OTC Clemencia Martínez Aldana
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Apuntes de claseDetalles de publicación: Bogotá (Colombia) Fundación Universidad de América 2015Edición: 1a edicciónDescripción: 152 páginas Gráficas 24 cmISBN: - 9789588517247
- 658.155 M177c 21
Contenidos:
Revisión: Es importante tener claridad sobre los modelos que faciliten el análisis y el control integral de los riesgos, suscitados en condiciones de normalidad o en circunstancias especiales o esporádicas. Para ello se debe establecer de forma sistémica un marco metodológico que facilite la medición de los riesgos a que se expone quien asuma posiciones en portafolios, tomando eventualidades no probables desde el punto de vista estadístico
1. Control integral de riesgos ; 2. Apalancamiento financiero con FRA´s ; 3. Operaciones de cobertura con Forward para minimizar el riesgo cambiario ; 4. Operaciones de cobertura con opciones en el mercado OTC
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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| Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 658.155 M177c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000137839 |
1. Control integral de riesgos ; 2. Apalancamiento financiero con FRA´s ; 3. Operaciones de cobertura con Forward para minimizar el riesgo cambiario ; 4. Operaciones de cobertura con opciones en el mercado OTC
Es importante tener claridad sobre los modelos que faciliten el análisis y el control integral de los riesgos, suscitados en condiciones de normalidad o en circunstancias especiales o esporádicas. Para ello se debe establecer de forma sistémica un marco metodológico que facilite la medición de los riesgos a que se expone quien asuma posiciones en portafolios, tomando eventualidades no probables desde el punto de vista estadístico