Incluye referencias bibliográficas

Vol. 1: Modelos estructurales

Vol. 2: Modelos arima : I.- introducción a las series temporales. -- 1.1. Concepto de serie temporal. -- 1.2. Representación gráfica. -- 1.3. Componentes inobservados. -- P.1.- Análisis gráfico de los componentes. -- Tema II.- enfoque box-jenkins-conceptos básicos. -- 1. Objeto y fines. -- 1.2. Base metodológica. -- 1.3. Conceptos básicos. -- 2.- No estacionalidad-Transformaciones. -- Tema III.-Modelos de series temporales. -- III.1. Modelo univariante. -- III.2. Formulaciones alternativas. -- III.3. Funciones de autocorrelación. -- Identificación de modelos ARMA. -- Tema IV.-Modelos. -- DE SERIES TEMPORALES (II). -- IV.1. Modelo univariante estacional.. -- IV.2. Funciones de autocorrelación. -- IV.3. Modelo univariante regular y estacional. -- 4.- Identificación de modelos ARMA (II).. -- Tema V.- Estimación y validación del modelo. -- V.1. Modelo ARIMA. -- V.2. Estimación del modelo ARIMA V.3. Contrastación del modelo. -- 5.- Estimación y diagnosis del modelo.. -- Tema VI.- Análisis de intervención. -- VI.1. Anomalías en los datos. -- VI.2. Análisis de intervención. -- VI.3. Análisis de homogeneización. -- 6.- Estimación de modelos de intervención. -- Tema VII.- elaboración de modelos ARIMA. -- VII.1. Recogida de datos. -- VII.2. Estrategia investigadora. -- VII.3. Validación final del modelo. -- 7.- Análisis de un caso. -- Bibliografía

Este libro es una introducción a la econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modernización uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte más importante de un primer curso de econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos.