TY  - BOOK
AU  - Núñez Velázquez,José Javier
TI  - Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas
T2  - Textos universitarios. Economía y empresa / UAH
SN  - 9788481389449
U1  - 519.233 21
PY  - 2011///
CY  - Alcalá de Henares
PB  - Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones
KW  - Markov, Procesos de
KW  - LEMB
KW  - Procesos estocásticos
N1  - Incluye bibliografía; 1. Introducción a los procesos estocásticos ; 2. Características generales de las Cadenas de Markov ; 3. Estructura de las Cadenas de Markov ; 4. Cadenas de Markov en tiempo continuo ; 5. Procesos de nacimiento y muerte ; 6. Modelos de colas ; 7. Procesos de Pisson ; 8. Introducción al cálculo estocástico
N2  - El presente libro ofrece al lector un planteamiento simple pero riguroso de los modelos probabilísticos dinámicos básicos necesarios para el desarrollo del análisis actuarial y financiero. Así pues, los procesos estocásticos descritos con abundantes ejemplos de aplicación pueden ser de gran utilidad para estudiantes del Grado en Contabilidad y Finanzas, que buscan una especialidad actuarial y financiera, así como en Másteres de estas mismas disciplinas, sin olvidar a aquellos que deseen una introducción a estos modelos desde los Grados y Másteres de Estadística, Economía o Administración y Dirección de Empresas
ER  -