TY  - BOOK
AU  - Rosales Alvarez,Ramon Antonio
TI  - Fundamentos de econometría intermedia: teoría y aplicaciones
SN  - 9789586957526
U1  - 330.015195 23
PY  - 2013///
CY  - Bogotá
PB  - Universidad de los Andes. Facultad de Economía
KW  - Econometría
KW  - LEMB
KW  - Problemas, ejercicios, etc
KW  - Modelos econométricos
N1  - Incluye bibliografías e índice; 1. Especificación incorrecta y endogenidad ; 2. Modelos de ecuaciones simultáneas ; 3. Modelos de probabilidad: lineal, probit y logit ; 4. Introducción a las series de tiempo ; 5. Metodología Box-Jenkins para pronosticar series de tiempo mediante procesos Autorregresivos y de media móvil ; 6. Modelos con rezagos distribuidos y Autorregresivos, causalidad de Granger y Cointegracón ; 7. Modelos para datos de corte transversal agrupados ene le tiempo y estimador de diferencias ; 8. Modelos para datos en panel o longitudinales
N2  - La econometría es un conjunto de métodos estadísticos inferenciales para el tratamiento cuantitativo de la información económica; esta sirve de apoyo a gran parte de las disertaciones llevadas a cabo en campos especiales de la economía y los negocios. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata
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