TY  - BOOK
AU  - Altman,Edward I
AU  - Fuente,María de Lourdes,de la
AU  - Elizondo,Álan
AU  - Finger,Christopher C.
AU  - Gutiérrez,Rodolfo
AU  - Márquez,Javier
AU  - Mina,Jorge
AU  - Segoviano,Miguel
TI  - Medición integral del riesgo de crédito
SN  - 9681863585
U1  - 332.7 23
PY  - 2004///
CY  - México
PB  - Limusa Noriega Editores
KW  - Administración de créditos
KW  - LEMB
KW  - Mercado financiero internacional
KW  - Riesgo  (Economía)
KW  - Riesgo  (Seguros)
N1  - 1. Los métodos de calificación de cartera y sus importancia para los paradigmas de medición de riesgos de crédito ; 2. Modelos de pérdida esperada ; 3. Un modelo de Scoring para bonos de mercados emergentes ; 4. Modelos de incumplimiento Creddit Risk + y el enfoque actuarial ; 5. Modelos de valuacíon a mercado CreditMetrices TM, Modelo y aplicaciones ; 6. Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples ; 7. Suficiencia de capital y riesgo crédito en portafolios de préstamos bancarios ; 8. El enfoque regulatorio al riesgo de crédito
N2  - Este material tiene por objeto contribuir a la difusión del tema de medición de riesgos de créditos y señalar los factores que los modelos deben tomar en cuenta para ser adaptados a las circunstancias comúnmente observadas en países emergentes. Por medio de la edición de documentos elaborados por expertos en el tema, se busca iniciar al lector en la naturaleza de los modelos de medición de riesgo de crédito y motivarlo a profundizar en el tema con la presentación de una abundante bibliografía especializada
ER  -