TY  - BOOK
AU  - Pindyck,Robert S.
AU  - Rubinfeld,Daniel L.
TI  - Modelos econométricos
T2  - Manuales
SN  - 8433517244
U1  - 330.015195 23
PY  - 1980///
CY  - Barcelona
PB  - Labor Universitaria
KW  - Econometría
KW  - ARMARC
KW  - Modelos econométricos
N1  - Incluye Disquete 3/2; Primera parte - modelos de regresión uniecuacionales: Capítulo 1. Introducción al modelo de regresión. -- Capítulo 2. El modelo de regresión de dos variables. -- Capítulo 3. El modelo de regresión múltiple. -- Capítulo 4. Correlación serial y heterocedasticidad. -- Capítulo 5. Variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas. -- Capítulo 6. Predicción con un modelo de regresión uniecuacional. -- Capítulo 7. Algunos aspectos avanzados de la estimación de modelos uniecuacionales. -- Capítulo 8. Modelos de elección cualitativa; Segunda parte – modelos de simulación multiecuacionales: Capítulo 9. Estimación de ecuaciones simultaneas. -- Capítulo 10. Introducción a los modelos de simulación. -- Capítulo 11. Comportamiento dinámico de los modelos de simulación. -- Capítulo 12. Ejemplos de modelos de simulación; Tercera parte – modelos de series temporales: Capítulo 13. Propiedades de las series temporales estocásticas. – Capítulo 14. Modelos lineales de series temporales. -- Capítulo 15. Estimación de modelos de series temporales. -- Capítulo 16. Predicción con modelos de series temporales. -- Capítulos 17. Ejemplos de aplicaciones de las series temporales
ER  -