Incluye referencias bibliográficas e índice

1. Introducción al análisis de series de tiempo ; 2. Elementos de ecuaciones en diferencia ; 3. Modelos para series de tiempo univariadas ; 4. Construcción de modelos para series univariadas ; 5. Análisis de series de tiempo estacionales ; 6. Pronósticos con modelos ARIMA ; 7. Análisis de series influenciadas por intervenciones ; 8. Otros tópicos de series de tiempo univariadas

Este libro presenta los fundamentos del análisis univariado de series de tiempo y muestra los argumentos más relevantes de la teoría que lo sustenta; A lo largo del texto se utilizan datos observados de diversas variables económicas; a fin de ilustrar la manera como se usan en la práctica los procedimientos estadísticos asociados con el análisis; para extraer la información contenida en los datos de una serio de tiempo. Algunas características son: Contiene un capítulo sobre ecuaciones en diferencia y otro sobre análisis de intervención. Hace énfasis en el uso de transformaciones de los datos; como un mecanismo para simplificar y validar el análisis estadístico; tanto en lo que toca a la selección apropiada de una transformación en particular; como a las consecuencias de su uso en la práctica. Contiene un capítulo que cubre dos temas especiales de aplicaciones; meteorológicas; el de pronósticos con restricciones ha sido desarrollado por el autor y es de reciente aparición en la literatura especializada