Incluye referencias bibliográficas e índice

1. Whats is credit risk? ; 2. Credit risk modeling ; 3. Typical credit derivatives

El mercado de riesgo de crédito es el más rápido del mercado financiero cada vez mayor en el mundo, atrayendo a todos, desde los fondos de cobertura a los bancos y compañías de seguros. Cada vez más, los profesionales en finanzas corporativas necesidad de comprender el funcionamiento del mercado del riesgo de crédito con el fin de gestionar con éxito los riesgos en sus propias organizaciones y, además, algunos desean avanzar en el campo sobre una base a tiempo completo. La mayoría de los libros en el campo, sin embargo, son demasiado académica para los profesionales que trabajan, o por escrito para aquellos que ya poseen una amplia experiencia en el área. Derivados de crédito llena el vacío, que explica el riesgo de mercado de crédito clara y sencilla, en cualquier idioma de profesionales que trabajan financieros puedan entender. Harvard Business School, miembro de la facultad George C. Chacón y sus colegas empezar por explicar los principios subyacentes que rodean el riesgo de crédito. A continuación, los métodos principales de hoy de forma sistemática la actualidad y los instrumentos para su gestión. Los autores introducen los swaps de retorno total, las opciones de crédito difusión, notas de crédito vinculados, y otros instrumentos, lo que demuestra cómo cada uno de ellos puede ser usado para aislar el riesgo y lo venden a alguien que esté dispuesto a aceptarlo