Statistical models and methods for financial markets Tze Leung Lai, Haipeng Xing
Tipo de material: ArtículoIdioma: Inglés Series Springer texts in statisticsDetalles de publicación: New York Springer 2008Edición: 1th edDescripción: xx, 354 p. : il., gráficas 23 cmISBN:- 9780387778266
- 9780387778273
- 332.0151 L14s 21
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 332.0151 L14s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000096071 |
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Incluye referencias bibliográficas e índice
1. Basic statistical methods and financial applications ; 2. Advanced topics in quantitative finance
Este libro presenta los métodos estadísticos y modelos de importancia para las finanzas cuantitativas y vincula la teoría con la práctica del mercado financiero a través de modelos estadísticos y toma de decisiones. Parte I se presentan los antecedentes de base en las estadísticas, que incluye análisis de regresión lineal y extensiones a los modelos lineales generalizados y la regresión no lineal, el análisis multivariado, la inferencia de probabilidad y métodos bayesianos, y análisis de series temporales. También se describen las aplicaciones de estos métodos a la teoría de cartera y los modelos dinámicos de rendimiento de los activos y sus volatilidades. La Parte II presenta temas avanzados en finanzas cuantitativas e introduce un enfoque de modelado de fondo-empírico para hacer frente a la discrepancia entre la teoría de las finanzas y los datos del mercado. En él se describen las aplicaciones de valoración de opciones, los mercados de tipos de interés, las estrategias de estadísticas de comercio y gestión de riesgos. Regresión no paramétrica, métodos avanzados de la serie multivariante y la hora en la econometría financiera, y modelos estadísticos para las transacciones de alta frecuencia de los datos se introducen en este sentido