Incluye referencias bibliográficas e índice

Parte 1. Introducción a la econometría. 1. Conceptos de econometría ; 2. Realización de un proyecto de econometría. -- Parte 2. Probabilidad y estadística ; 3. Variables aleatorias ; 4. Estimación ; 5. Prueba de hipótesis. -- Parte 3. Regresión de mínimos cuadrados ; 6. Mínimos cuadrados ordinarios ; 7. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ; 8. Regresión multivariada.-- Parte 4. Especificación del modelo econométrico ; 9. Selección de una forma funcional ; 10. Determinación de la especificación econométrica ; 11. Modelos con cambios estructurales.-- Parte 5. Extensiones de la regresión de mínimos cuadrados ; 12. Autocorrelación ; 13. Heteroscedasticidad ; 14. Variables endógenas del lado derecho.-- Parte 6. Temas avanzados ; 15. Ecuaciones simultáneas ; 16. Pronósticos ; 17. Variables económicas como procesos ; 18. Modelos no lineales ; 19. Variables ficticias dependientes; 20. Variables dependientes cualitativas y limitadas

Este libro presenta la econometría no como una serie de técnicas estadísticas, sino como la manera de aplicar la economía. Se presentan las técnicas estadísticas en que se funda el análisis econométrico, pero se hace dentro del contexto de importantes problemas económicos, abordándolos con análisis económicos. Utiliza los principios de los modelos y problemas económicos como la política monetaria, la desregulación de la energía eléctrica y la discriminación en el mercado laboral así como la reforma del bienestar social para explicar el propósito y las ventajas de los métodos estadísticos en el análisis económico. No sólo muestra cómo se obtienen las estimaciones econométricas, sino también cómo se emplean

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