000			02487cam a2200241 a 4500
005			20130918082916.0
008			930520s1994 njuad gr 001 0 eng d
020			_a0691042896
020			_a9780691042893
041	0		_aeng
082	0	4	_a519.55 _bH154t _222
100	1		_aHamilton, James D. _q(James Douglas) _d1954-
245	1	0	_aTime series analysis _cJames D. Hamilton
250			_a1a ed.
260			_aPrinceton, N.J. _bPrinceton University _c1994
300			_axiv, 799 p. _bil., gráficas _c26 cm.
500			_aIncluye índice
505	0		_aDifference Equations ; Lag Operators ; Stationary ARMA Processes ; Forecasting ; Maximum Likelihood Estimation ; Spectral Analysis ; Asymptotic Distribution Theory ; Linear Regression Models ; Linear Systems of Simultaneous Equations ; Covariance-Stationary Vector Processes ; Vector Autoregressions ; Bayesian Analysis ; The Kalman Filter ; Generalized Method of Moments ; Models of Nonstationary Time Series ; Processes with Deterministic Time Trends ; Univariate Processes with Unit Roots ; Unit Roots in Multivariate Time Series ; Cointegration ; Full-Information Maximum Likelihood Analysis of Cointegrated Systems ; Time Series Models of Heteroskedasticity ; Modeling Time Series with Changes in Regime
520	1		_aLa última década ha traído cambios dramáticos en la forma en que los investigadores analizan series de tiempo económicas y financieras. Este libro sintetiza los avances recientes y los hace accesibles a los estudiantes de primer año. James Hamilton ofrece el primer libro de texto adecuado tratamiento de las innovaciones importantes, como autorregresivos vectoriales, el método generalizado de momentos, las consecuencias económicas y estadísticas de las raíces de la unidad, las diferencias de tiempo variable, no lineal y modelos de series temporales. Además, presenta las herramientas básicas para el análisis de sistemas dinámicos (incluyendo representaciones lineales, funciones de autocovarianza de generación, análisis espectral, y el filtro de Kalman) de una manera que integra la teoría económica con las dificultades prácticas de análisis e interpretación de datos del mundo real. Análisis de series de tiempo llena una necesidad importante de un libro de texto que integra la teoría económica, la econometría, y nuevos resultados
650	1	7	_aAnálisis de series de tiempo _2LEMB
650	2	7	_aEconometría _2LEMB
942			_2ddc _h519 _cBK
999			_c160170 _d160170