000			01782nam a2200241 a 4500
005			20140129070945.0
008			131214s2011 sp a gr o000 0 spa d
020			_a9788481389449
041	0		_aspa
082	0	4	_a519.233 _bN853a _221
100	1		_aNúñez Velázquez, José Javier
245	1	0	_aAnálisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas _cJosé Javier Núñez Velázquez
250			_a1a ed.
260			_aAlcalá de Henares _bUniversidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones _c2011
300			_a227 p. _bil. _c24 cm.
490	0		_aTextos universitarios. Economía y empresa / UAH _v4
504			_aIncluye bibliografía
505	0		_a1. Introducción a los procesos estocásticos ; 2. Características generales de las Cadenas de Markov ; 3. Estructura de las Cadenas de Markov ; 4. Cadenas de Markov en tiempo continuo ; 5. Procesos de nacimiento y muerte ; 6. Modelos de colas ; 7. Procesos de Pisson ; 8. Introducción al cálculo estocástico
520	1		_aEl presente libro ofrece al lector un planteamiento simple pero riguroso de los modelos probabilísticos dinámicos básicos necesarios para el desarrollo del análisis actuarial y financiero. Así pues, los procesos estocásticos descritos con abundantes ejemplos de aplicación pueden ser de gran utilidad para estudiantes del Grado en Contabilidad y Finanzas, que buscan una especialidad actuarial y financiera, así como en Másteres de estas mismas disciplinas, sin olvidar a aquellos que deseen una introducción a estos modelos desde los Grados y Másteres de Estadística, Economía o Administración y Dirección de Empresas.
650	1	7	_aMarkov, Procesos de _2LEMB
650	2	7	_aProcesos estocásticos _2LEMB _945531
942			_2ddc _cPRE _h519
999			_c189209 _d189209