000			03817nam a2200241 a 4500
005			20150303150144.0
008			150303s2013 ck abd gr 00110 spa d
020			_a9789586957526
041	0		_aspa
082	0	4	_a330.015195 _bF853f _223
245	0	0	_aFundamentos de econometría intermedia _bteoría y aplicaciones _cRamón Antonio Rosales Álvarez ... [et al.]
250			_a1a ed.
260			_aBogotá _bUniversidad de los Andes. Facultad de Economía _c2013
300			_a412 p. _bil. _c24 cm.
504			_aIncluye bibliografías e índice
505	0		_a1. Especificación incorrecta y endogenidad ; 2. Modelos de ecuaciones simultáneas ; 3. Modelos de probabilidad: lineal, probit y logit ; 4. Introducción a las series de tiempo ; 5. Metodología Box-Jenkins para pronosticar series de tiempo mediante procesos Autorregresivos y de media móvil ; 6. Modelos con rezagos distribuidos y Autorregresivos, causalidad de Granger y Cointegracón ; 7. Modelos para datos de corte transversal agrupados ene le tiempo y estimador de diferencias ; 8. Modelos para datos en panel o longitudinales
520	1		_aLa econometría es un conjunto de métodos estadísticos inferenciales para el tratamiento cuantitativo de la información económica; esta sirve de apoyo a gran parte de las disertaciones llevadas a cabo en campos especiales de la economía y los negocios. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata
650	1	7	_aEconometría _2LEMB _957255
650	2	7	_aEconometría _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB _957256
650	2	7	_aModelos econométricos _2LEMB _957257
700	1		_aRosales Alvarez, Ramon Antonio _d1951- _957258
942			_2ddc _cPRE _h330
999			_c192282 _d192282