| 000 | 05993nam a22004097a 4500 | ||
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| 005 | 20160414020005.0 | ||
| 008 | 110215s2009 mx ad gr 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074421002 | ||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
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| 082 | 0 | 4 |
_a332.644 _bH855i _222 |
| 100 | 1 |
_aHull, John C. _d1946- |
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| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a los mercados de futuros y opciones _cJohn C. Hull ; traducción Miguel Ángel Sánchez Carrión ; revisión Arturo Morales Castro ... [et al.] |
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson Educación _bPrentice Hall _c2009 _gReimpresión 2014 |
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| 300 |
_axiii, 561 p. _bil., diagramas, gráficas, tablas _c26 cm. _e1 CD-ROM |
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| 500 | _aLa 6a edición corresponde al año 2009. La 8a edición corresponde al año 2014 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, glosario e índice | ||
| 505 | 0 | _a1. Introducción ; 2. Mecánica de los mercados futuros ; 3. Estrategias de cobertura con contratos de futuros ; 4. Tasas de interés ; 5. Determinación de precios a plazo y de futuros ; 6. Futuros sobre tasas de interés ; 7. Swaps ; 8. Mecánica de los mercados de opciones ; 9. Propiedades de las opciones sobre acciones ; 10. Estrategias de negociación que incluyen opciones ; 11. Introducción a los árboles binomiales ; 12. Valuación de opciones sobre acciones: modelo Black-Scholes ; 13. Opciones sobre índices bursátiles y divisas ; 14. Opciones sobre futuros ; 15. Las letras griegas ; 16. Arboles binomiales en la práctica ; 17. Sonrisas de volatilidad ; 18. Valor en riesgo ; 19. Opciones sobre tasas de interés ; opciones exóticas y otros productos no estándar ; 20. Derivados de crédito ; 21. Derivados del clima, energía y seguros ; 22. Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan. -- Respuestas a las preguntas de examen. -- Glosario. -- Software DerivaGem. -- Principales bolsas que negocian futuros y opciones. -- Tabla para N(x) cuando x≤0. -- Tabla para N(x) cuando X≥0 | |
| 505 | 0 | _aAnx.1: CD-ROM. Incluye la versión 1.51.01 de DerivaGem, el cual consta de dos aplicaciones en Excel: la calculadora de opciones y el creador de aplicaciones. DerivaGem es un nuevo software basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones | |
| 505 | 0 | _aContenido de la 8a ed. : 1.Introducción ; 2. Mecanica de los mercados de futuros. ; 3. Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados futuros. ; 4.Tasa de interés ; 5. Determinación de los precios a plazo y a futuro. ; 6. Futuros de las tasas de interés. ; 7. Swaps. ; 8. La titulizacion y la crisis de crédito de 2007. ; 9. Mecánica de los mercados de opciones ; 10. Propiedades de las opciones sobre acciones. ; 11. Estrategias de negociación relacionadas con opciones. ; 12. Introducción a los arboles binomiales. ; 13. Valuación de opciones sobre acciones : El modelo Black, Scholes y Merton. ; 14. Opciones sobre acciones para empleados. ; 15. Opciones sobre los indices bursátiles y divisas. ; 16. Opciones sobre futuros. ; 17. Las letras griegas. ; 18. Los arboles binomiales en la practica. ; 19. Sonrisa a la volatilidad. ; 20. Valor en riesgo. ; 21. Opciones sobre tasas de interés. ; 22. Opciones exóticas y otros productos no estándar. ; 23. Instrumentos financieros derivados de crédito. ; 24. Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros. | |
| 520 | 1 | _aIntroducción a los mercados de futuros y opciones es un libro para cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido preparado de forma modular para que pueda adaptarse al plan de estudio de cualquier institución; además, es de gran utilidad para profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de futuros. El texto aborda los temas en una forma amena y comprensible, sobre todo para los lectores que no tengan conocimientos profundos de matemáticas. Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes: Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros ; Analiza con detalle el uso del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes ; Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos ; Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: uno para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos. Asimismo, incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de Swaps. | |
| 520 | 1 | _aOctava edición : El reconocido libro introducción a los mercados de futuros y opciones presenta una visión general, accesible y amigable sobre el tema, ya que no requiere utilizar cálculo. Al presentar una amplia variedad de ejemplos numéricos y de situaciones de la vida real, el texto guía eficazmente al lector a través del material, al tiempo que ayuda a prepararse para el mundo laboral. | |
| 534 |
_tFundamentals of futures and options markets _x9780132242264 |
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| 650 | 1 | 4 |
_aMercado de futuros _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB _980647 |
| 650 | 2 | 4 |
_aOpciones (Finanzas) _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB _980648 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFuturos (Finanzas) _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB _980649 |
| 700 | 1 |
_aSánchez Carrión, Miguel Ángel _etraductor _980658 |
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| 700 | 1 |
_aMorales Castro, Arturo _erevisor tecnico _956828 |
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| 700 | 1 |
_aMorales Castro, José Antonio _erevisor tecnico _980659 |
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| 700 | 1 |
_aRivera, Igor P. _erevisor tecnico _980660 |
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| 700 | 1 |
_aGalván, Pablo _erevisor tecnico _980661 |
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| 700 | 1 |
_aArroyo Santiesteban, María de Guadalupe _erevisor tecnico _980662 |
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| 700 | 1 |
_aCastillo Saldaña, Iren _erevisor tecnico _980663 |
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| 700 | 1 |
_aPérez Fonseca, Vinicio _erevisor tecnico _980664 |
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| 700 | 1 |
_aRamos Báez, José Cruz _erevisor tecnico _980665 |
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| 942 |
_2ddc _h332 _cPRE _041 |
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| 999 |
_c35857 _d35857 |
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