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082	0	4	_a330.015195 _bP373e1 _221
100	1		_aPérez López, César
245	1	0	_aEconometría de las series temporales _cCésar Pérez López
250			_a1a ed.
260			_aMadrid _bPearson Prentice Hall _c2006
300			_axiv, 738 p. _bil., gráficas _c24 cm. _e1 CD-ROM.
490	0		_aEducación
505	0		_aAnx.1 CD-ROM el contenido del libro esta disponible en formato electrónico
505	0		_a1. Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción ; 2. Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. Metodología de Box-Jenkins ; 3. Modelos ARIMA estacionales y generales, identificación, estimación, diagnosis y predicción ; 4. Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia ; 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales ; 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad, Modelos ARCH y GARCH ; 7. Modelos dinámicos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración ; 8. Modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo ; 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración ; 10. Modelos de series temporales con datos de panel
520	1		_aEn este libro se tratan los temas esenciales para el trabajo con series temporales. Se incluye en cada tema una exposición sencilla de los conceptos teóricos y posteriormente se enfoca la parte práctica ilustrando cada concepto teórico con ejemplos desarrollados de forma muy detallada y presentando al final de los capítulos una serie de ejercicios representativos resueltos. Constituye un valor añadido en este texto la resolución completa de ejemplos y ejercicios con el software más actual en el campo de las series temporales (Eviews,TRAMO/SEATS, SAS, SPSS y Statgraphics)
650	1	4	_aEconometría _2LEMB
650	1	4	_aEconomía matemática _2LEMB
942			_2ddc _h330 _cBK
999			_c82419 _d82419