Introductory econometrics for finance
Brooks, Chris 1971-
Introductory econometrics for finance / Chris Brooks. . -- 2nd ed. . -- Cambridge New York : Cambridge University, 2008 (Reimpresión 2009). . -- xxiii, 648 p. : il. ; 25 cm.
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía e índice.
Nota de contenido : 1. Introduction ; 2. A brief overview of the classical linear regression model ; 3. Further development and analysis of the classical linear regression model ; 4. Classical linear regression model assumptions and diagnostic tests ; 5. Univariate time series modelling and forecasting ; 6. Multivariate models ; 7. Modelling long-run relationships in finance ; 8. Modelling volatility and correlation ; 9. Switching models ; 10. Panel data ; 11. Limited dependent variable models ; 12. Simulation methods ; 13. Conducting empirical research or doing a project or dissertation in finance ; 14. Recent and future developments in the modeling of financial time series
.
Reseña : Este libro de texto más vendido se refiere a la necesidad de una introducción a la econometría escrito específicamente para los estudiantes de finanzas. Características principales: • Completamente revisada y actualizada, que incluye dos nuevos capítulos sobre datos de panel y modelos de variable dependiente limitada • La resolución de problemas enfoque asume ningún conocimiento previo de la intuición en lugar de enfatizar la econometría fórmulas, dando a los estudiantes las habilidades y confianza para estimar e interpretar los modelos • ejemplos detallados y estudios de caso de las finanzas mostrar a los estudiantes cómo las técnicas se aplican en la investigación real • modelo de instrucciones y de salida de los paquetes más populares de EViews informáticos permiten a los estudiantes poner en práctica modelos de sí mismos y entender cómo interpretar los resultados • Proporciona asesoramiento sobre planificación y ejecución de un proyecto en la investigación empírica finanzas, preparar a los estudiantes para el uso de la econometría en la práctica • Cubre importantes temas modernos como la predicción de series temporales, modelos volatilidad, los modelos de conmutación y los métodos de simulación • Completamente probado clase en las escuelas financieras líderes.
9780521694681 052169468X
Finanzas--Modelos económicos
Econometría
332 / B766i
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000106076 / Central Bogotá / 332 B766i
Introductory econometrics for finance / Chris Brooks. . -- 2nd ed. . -- Cambridge New York : Cambridge University, 2008 (Reimpresión 2009). . -- xxiii, 648 p. : il. ; 25 cm.
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía e índice.
Nota de contenido : 1. Introduction ; 2. A brief overview of the classical linear regression model ; 3. Further development and analysis of the classical linear regression model ; 4. Classical linear regression model assumptions and diagnostic tests ; 5. Univariate time series modelling and forecasting ; 6. Multivariate models ; 7. Modelling long-run relationships in finance ; 8. Modelling volatility and correlation ; 9. Switching models ; 10. Panel data ; 11. Limited dependent variable models ; 12. Simulation methods ; 13. Conducting empirical research or doing a project or dissertation in finance ; 14. Recent and future developments in the modeling of financial time series
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Reseña : Este libro de texto más vendido se refiere a la necesidad de una introducción a la econometría escrito específicamente para los estudiantes de finanzas. Características principales: • Completamente revisada y actualizada, que incluye dos nuevos capítulos sobre datos de panel y modelos de variable dependiente limitada • La resolución de problemas enfoque asume ningún conocimiento previo de la intuición en lugar de enfatizar la econometría fórmulas, dando a los estudiantes las habilidades y confianza para estimar e interpretar los modelos • ejemplos detallados y estudios de caso de las finanzas mostrar a los estudiantes cómo las técnicas se aplican en la investigación real • modelo de instrucciones y de salida de los paquetes más populares de EViews informáticos permiten a los estudiantes poner en práctica modelos de sí mismos y entender cómo interpretar los resultados • Proporciona asesoramiento sobre planificación y ejecución de un proyecto en la investigación empírica finanzas, preparar a los estudiantes para el uso de la econometría en la práctica • Cubre importantes temas modernos como la predicción de series temporales, modelos volatilidad, los modelos de conmutación y los métodos de simulación • Completamente probado clase en las escuelas financieras líderes.
9780521694681 052169468X
Finanzas--Modelos económicos
Econometría
332 / B766i
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000106076 / Central Bogotá / 332 B766i