Incluye bibliografía e índice

1. Introduction ; 2. A brief overview of the classical linear regression model ; 3. Further development and analysis of the classical linear regression model ; 4. Classical linear regression model assumptions and diagnostic tests ; 5. Univariate time series modelling and forecasting ; 6. Multivariate models ; 7. Modelling long-run relationships in finance ; 8. Modelling volatility and correlation ; 9. Switching models ; 10. Panel data ; 11. Limited dependent variable models ; 12. Simulation methods ; 13. Conducting empirical research or doing a project or dissertation in finance ; 14. Recent and future developments in the modeling of financial time series

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