Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas José Javier Núñez Velázquez
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Textos universitarios. Economía y empresa / UAH ; 4Detalles de publicación: Alcalá de Henares Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones 2011Edición: 1a edDescripción: 227 p. il. 24 cmISBN: - 9788481389449
- 519.233 N853a 21
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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| Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.233 N853a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000126464 |
Incluye bibliografía
1. Introducción a los procesos estocásticos ; 2. Características generales de las Cadenas de Markov ; 3. Estructura de las Cadenas de Markov ; 4. Cadenas de Markov en tiempo continuo ; 5. Procesos de nacimiento y muerte ; 6. Modelos de colas ; 7. Procesos de Pisson ; 8. Introducción al cálculo estocástico
El presente libro ofrece al lector un planteamiento simple pero riguroso de los modelos probabilísticos dinámicos básicos necesarios para el desarrollo del análisis actuarial y financiero. Así pues, los procesos estocásticos descritos con abundantes ejemplos de aplicación pueden ser de gran utilidad para estudiantes del Grado en Contabilidad y Finanzas, que buscan una especialidad actuarial y financiera, así como en Másteres de estas mismas disciplinas, sin olvidar a aquellos que deseen una introducción a estos modelos desde los Grados y Másteres de Estadística, Economía o Administración y Dirección de Empresas.