Modelos econométricos / Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series Manuales | ManualesDetalles de publicación: Barcelona: Labor Universitaria, 1980.Edición: 1a ediciónDescripción: 638 páginas: ilustrado.; 22 cmISBN:- 8433517244
- 330.015195 P453m1 23
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libro Colección General | Central Armenia Sala General | Colección General | 330.015195 P453m1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Clasificación anterior: 658.4033 P648 | L010801 | ||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 P453m1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000012996 |
Incluye Disquete 3/2.
Primera parte - modelos de regresión uniecuacionales: Capítulo 1. Introducción al modelo de regresión. -- Capítulo 2. El modelo de regresión de dos variables. -- Capítulo 3. El modelo de regresión múltiple. -- Capítulo 4. Correlación serial y heterocedasticidad. -- Capítulo 5. Variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas. -- Capítulo 6. Predicción con un modelo de regresión uniecuacional. -- Capítulo 7. Algunos aspectos avanzados de la estimación de modelos uniecuacionales. -- Capítulo 8. Modelos de elección cualitativa.
Segunda parte – modelos de simulación multiecuacionales: Capítulo 9. Estimación de ecuaciones simultaneas. -- Capítulo 10. Introducción a los modelos de simulación. -- Capítulo 11. Comportamiento dinámico de los modelos de simulación. -- Capítulo 12. Ejemplos de modelos de simulación.
Tercera parte – modelos de series temporales: Capítulo 13. Propiedades de las series temporales estocásticas. – Capítulo 14. Modelos lineales de series temporales. -- Capítulo 15. Estimación de modelos de series temporales. -- Capítulo 16. Predicción con modelos de series temporales. -- Capítulos 17. Ejemplos de aplicaciones de las series temporales.