Time series analysis James D. Hamilton
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Detalles de publicación: Princeton, N.J. Princeton University 1994Edición: 1a edDescripción: xiv, 799 p. il., gráficas 26 cmISBN:- 0691042896
- 9780691042893
- 519.55 H154t 22
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Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.55 H154t (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000097664 |
Incluye índice
Difference Equations ; Lag Operators ; Stationary ARMA Processes ; Forecasting ; Maximum Likelihood Estimation ; Spectral Analysis ; Asymptotic Distribution Theory ; Linear Regression Models ; Linear Systems of Simultaneous Equations ; Covariance-Stationary Vector Processes ; Vector Autoregressions ; Bayesian Analysis ; The Kalman Filter ; Generalized Method of Moments ; Models of Nonstationary Time Series ; Processes with Deterministic Time Trends ; Univariate Processes with Unit Roots ; Unit Roots in Multivariate Time Series ; Cointegration ; Full-Information Maximum Likelihood Analysis of Cointegrated Systems ; Time Series Models of Heteroskedasticity ; Modeling Time Series with Changes in Regime
La última década ha traído cambios dramáticos en la forma en que los investigadores analizan series de tiempo económicas y financieras. Este libro sintetiza los avances recientes y los hace accesibles a los estudiantes de primer año. James Hamilton ofrece el primer libro de texto adecuado tratamiento de las innovaciones importantes, como autorregresivos vectoriales, el método generalizado de momentos, las consecuencias económicas y estadísticas de las raíces de la unidad, las diferencias de tiempo variable, no lineal y modelos de series temporales. Además, presenta las herramientas básicas para el análisis de sistemas dinámicos (incluyendo representaciones lineales, funciones de autocovarianza de generación, análisis espectral, y el filtro de Kalman) de una manera que integra la teoría económica con las dificultades prácticas de análisis e interpretación de datos del mundo real. Análisis de series de tiempo llena una necesidad importante de un libro de texto que integra la teoría económica, la econometría, y nuevos resultados